В прошлой статье я подробно разобрал, почему для трейдеров так важна теория Хаоса. Сегодня я в какой-то степени продолжаю эту тему. Каждый трейдер сталкивается с роботами-советниками. Торговля с применением этих помощников называется «алгоритмической торговлей» или «алготрейдингом» и в последние годы становится все более популярной. Настолько популярной, что оказывается окружена множеством мифов. В сегодняшней статье я хочу рассказать о самых важных из них.
Миф 1. Алготрейдинг — это слишком сложно или, напротив, очень просто
Одни трейдеры полагают, что для выстраивания системы алгоритмической торговли необходима, если не ученая степень, то, по крайней мере, выдающиеся знания в программировании. Другие же уверены, что речь идет о программе, которая просто будет «печатать» для вас деньги. Истина находится даже не посередине, а где-то в стороне. Чтобы применять программу, достаточно знать, как ее устанавливать и запускать. А вот чтобы делать это успешно, требуется разбираться, причем не в программировании, а в трейдинге. Важно всегда помнить, что программное обеспечение — это инструмент. Вы можете скачать и установить Word, но как это поможет вам написать роман?
Выводы. Алгоритмы могут помочь вам заработать и лучше понять рынок. Но для этого следует изучать и торговый инструмент, и то, как работает алгоритм. Обязательно тестируйте его на демосчете и внимательно отслеживайте совершаемые им сделки.
Миф 2. Можно начать со $100 и быстро разбогатеть
Этот миф придумали сами начинающие трейдеры, так как ни один известный мне создатель роботов-советников ничего подобного не обещает. Более того, почти в каждом описании содержится информация о минимальном рекомендуемом депозите и максимальных просадках алгоритма за определенный период. Неизбежность просадки означает, что иногда общий доход от использования робота уменьшается. Если вы войдете в рынок в момент начала такого тренда, ваших $100 хватит на несколько часов, если не минут. Поэтому подавляющее большинство описаний содержит упоминание о минимальной рекомендуемой сумме, причем она крайне редко составляет меньше $1000.
Выводы. Следуйте рекомендациям автора алгоритма, ему всегда виднее, с какой суммы стоит начинать. Если работаете с бесплатными программами, протестируйте их на демосчетах, честно записывая все результаты.
Миф 3. Алгоритм знает всю историю графика
Это миф наполовину. Хороший робот действительно имеет представление обо всех изменениях графика за существенный исторический период. Но его оценка значимости тех или иных событий весьма относительна. Условно говоря, он видит паттерны, но его представления о начале и конце этого паттерна обусловлены заложенными в программный код инструкциями. А значит, могут быть ошибочными. Ведь известно, что паттерн может выглядеть совершенно по-разному при изменении масштаба и таймфрейма.
Выводы. Старайтесь не просто использовать программу, а понимать, как она работает. Когда она открывает сделку, подумайте, почему она это сделала. Это позволит вам использовать алгоритмы более эффективно.
Миф 4. Скоро AI создаст алгоритмы, которые будут побеждать всегда
Максимально коротко — не создаст. Подробнее — такой робот приведет к возникновению парадокса. Представьте себе, что его сразу устанавливают все трейдеры мира. Соответственно, все начинают получать прибыль, торгуя в одном направлении. Допустим, робот решает совершить сделку на покупку по паре EUR/USD. В следующую секунду совершаются десятки миллионов «бычьих» сделок на триллионы долларов. Что произойдет? Правильно, краткий период неконтролируемого роста. Но ведь он вообще ничем не обеспечен! Значит, последует откат, причем существенный, и окажется, что робот был неправ. Это немного напоминает фильмы о временной петле — создавая программу в настоящем, AI будет изменять будущее.
Выводы. Не беспокойтесь о будущем генеративном интеллекте, используйте роботов так же, как обычные компьютерные программы. Собственно, такими они и являются.
Миф 5. Алгоритмы учитывают все
Повторюсь — этого не заявляют даже их производители. Робот — это математическая функция, выполненная в виде программы. Не нужно быть программистом, чтобы понимать: любой алгоритм работает по принципу «если… то…». Чрезвычайно упрощая, можно описать это так:
- Алгоритм видит паттерн;
- Находит похожие паттерны в прошлом и анализирует, как после них вел себя график;
- Открывает соответствующую сделку.
Но алгоритм не учитывает фундаментальные факторы. Это только математическая формула. Если после сделки выйдет важная новость по инструменту, график может повести себя совершенно не так, как «ожидала» программа.
Выводы. Рынок меняют фундаментальные события. Отслеживайте их, принимайте самостоятельные решения на их основе и останавливайте работу алгоритма, если он внезапно решит начать торговать перед каким-то важным событием, результаты которого невозможно предсказать.
Заключение
Алготрейдинг может (и должен) стать вашим надежным помощником, упрощая жизнь и снимая вопросы, касающиеся работы с математическими моделями. Но никогда не следует доверять роботу всё. Тестируйте его на разных инструментах, таймфреймах и демосчетах, отслеживайте фундаментальные факторы и не забывайте о страховании сделок при помощи ордеров, диверсификации и других способов, о которых я регулярно пишу в этом блоге.
