Что такое индикатор MACD и как им пользоваться?

 
В этой статье будут рассмотрены следующие темы, касающиеся индикатора MACD:

• Что такое MACD?
• Что показывает индикатор MACD?
• Как рассчитывается MACD?
• Как пользоваться индикатором MACD?
• Как настроить индикатор MACD?
• Стратегия MACD для определения конечных трендов.
• Уникальность индикатора MACD.

Что такое MACD?

Отклонение схождения скользящих средних (MACD) — это просто технический индикатор, который измеряет взаимосвязь экспоненциальных скользящих средних. MACD отображает линию MACD (синяя), сигнальную линию (красная) и гистограмму (зеленая), которая показывает разницу. Направление инвестиционного инструмента определяется между линией MACD и сигнальной линией.

Линия MACD представляет собой разницу между двумя экспоненциально выровненными скользящими средними (12 и 26 периодов). Сигнальная линия обычно представляет собой 9-периодную экспоненциально сглаженную среднюю линию MACD. Линии MACD движутся вокруг нулевой линии. Это придает MACD характеристики осциллятора.

Что показывает индикатор MACD?

Индикатор MACD показывает импульс или силу тренда, используя линию MACD и нулевую линию в качестве контрольных точек.

• Линия MACD выше нулевой линии — восходящий тренд.
• Линия MACD ниже нулевой линии — нисходящий тренд.

Кроме того, MACD сигнализирует о размещении ордеров на покупку или продажу при пересечении двух линий MACD следующим образом:

• Когда линия MACD выше сигнальной линии, трейдеры используют это как индикатор покупки.
• Когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры используют это как индикатор продажи.

Как рассчитывается MACD?

Большинство графических платформ предлагают индикатор MACD и применяют этот расчет с использованием упомянутых выше периодов по умолчанию. Приведенная ниже формула разбивает различные компоненты MACD, чтобы упростить расчеты для трейдеров.

Линия MACD: 12-периодная EMA — 26-периодная EMA
SIGNAL Линия: 9-периодная EMA
Гистограмма: Разница между линией MACD и сигнальной линией

Как упоминалось ранее, гистограмма MACD отображает разницу между двумя линиями скользящих средних. Гистограмма колеблется в районе нуля на индикаторе MACD. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма будет положительной. И наоборот, когда линия MACD ниже сигнальной линии, гистограмма будет построена ниже нуля как отрицательное значение. Нулевое значение на гистограмме указывает на то, что две линии скользящей средней пересекаются, идентифицируя сигналы покупки/продажи.

Как пользоваться индикатором MACD?

Считается, что индикатор MACD лучше всего работает на трендовых рынках. Это ограничивает его использование трейдерами в зависимости от их торговой стратегии. Например, рынки направленной консолидации часто дают ложные сигналы при использовании MACD. Трейдерам необходимо понимать, когда использовать MACD и индикатор для оптимального результата.

Начинающим трейдерам может быть трудно использовать этот индикатор, поэтому необходимо понимать базовую скользящую среднюю и EMA. Это знание принесет пользу трейдерам, которые хотят использовать индикатор MACD. Варианты, которые можно применять с индикатором MACD, почти безграничны, что делает его незаменимым для трейдеров.

MACD субъективен. А значит, результаты различаются от инвестора к инвестору. И трейдерам важно следовать основному плану при использовании MACD:

1. Выбор параметров EMA.
2. Использование подходящего таймфрейма, поскольку работа MACD на разных таймфреймах отличается.

MACD — это тренд, основная стратегия.

Обнаружение тренда, вероятно, является одним из самых важных шагов, который должен предпринять каждый трейдер, занимающийся техническим анализом. И в этом MACD может быть чрезвычайно полезным.

Как настроить индикатор MACD?

Три шага, чтобы найти и войти в тренд с помощью MACD:

1. Определите направление тренда.
2. Используйте пересечение MACD для возможностей в направлении тренда.
3. Используйте нулевую линию MACD для управления рисками.

Рассмотрим каждый шаг более подробно.

1. Определите направление тренда.

Одним из способов определения тренда для трейдеров является использование 200-дневной скользящей средней. Если инвестор хочет открыть позицию, он может применить 200-дневную скользящую среднюю к ценовому графику, чтобы определить, постоянно ли цены торгуются выше среднего диапазона.

В приведенном ниже примере график EUR/USD показывает доминирующий восходящий тренд, что подтверждается ценами, которые постоянно торгуются выше 200-дневной скользящей средней. Когда это происходит, трейдер может перейти ко второму шагу, чтобы определить возможные точки входа.

2. Используйте пересечение MACD для возможностей в направлении тренда.

Как только установится торговый уклон, трейдеры начнут искать сигналы на покупку в том же направлении, что и текущий тренд.

На приведенном выше графике пересечение MACD можно использовать в качестве возможного сигнала входа, когда цена находится выше 200-дневной скользящей средней.

Как показано на графике, трейдер может захотеть открыть длинную позицию на первом выделенном пересечении MACD. В этот момент линия MACD (синяя линия) находится выше сигнальной линии (красная линия), и цена все еще торгуется выше 200-дневной скользящей средней.

3. Используйте нулевую линию MACD для управления рисками.

Когда вы находитесь в тренде, важно понимать, когда он закончится. В восходящем тренде, например, для пары EUR/USD, медвежье пересечение может быть признаком того, что импульс восходящего тренда замедляется и, вероятно, изменит направление.

В этот момент трейдер с длинной позицией может захотеть выйти из позиции, но это может быть только временный откат. Когда возникает нисходящий тренд, трейдеры могут искать сигнальную линию, пересекающую нулевую линию, чтобы подтвердить нисходящий тренд. В этот момент они могут выйти из транзакции.

Стратегия MACD для определения конечных трендов

Стратегия следования за трендом популярна как у новичков, так и у опытных трейдеров. Большинство трейдеров открывают сделку в конце тренда только для того, чтобы увидеть разворот тренда. Может ли торговая стратегия MACD помочь трейдерам найти усталый тренд?

Хорошим способом определения меняющихся тенденций является дивергенция MACD. Дивергенция обычно возникает, когда индикатор движется в направлении, отличном от цены, что указывает на замедление импульса тренда.

Ниже мы видим, что DAX 30 формирует более высокий максимум на ценовом графике, а MACD формирует более низкий максимум, что является дивергенцией. Это первый признак того, что ценовой импульс в текущем тренде замедляется. В этот момент инвесторам следует рассмотреть возможность сокращения и, возможно, закрытия существующих длинных позиций.

Как только расхождение определено, трейдеры могут искать конец тренда, используя классическое пересечение MACD. Трейдеры, открывающие длинные позиции, могут выйти из сделки при следующем медвежьем пересечении, когда синяя линия MACD опускается ниже красной сигнальной линии при нисходящем тренде, защищая себя от убытков в случае разворота.

Хотя торговая стратегия MACD часто используется для определения возможных триггеров входа, она также эффективна для определения триггеров выхода, как видно из дивергенции. Время входа чрезвычайно важно. Никогда не следует упускать из виду управление рисками.

Уникальность индикатора MACD

MACD уникален тем, что служит осциллятором, а также индикатором пересечения MACD. Это двойное назначение дает два сигнала в одном индикаторе, что позволяет использовать менее сложный график. Трейдеры могут найти это полезным, что делает MACD достойным изучения.