Скальпинг — название одной из стратегий внутридневной торговли, которое произошло от английского слова scalping — снимать скальп. Трейдеры, практикующие эту стратегию, именуются скальперами. Они, словно срезают тонким слоем прибыль, и закрывают сделки, когда ее размер достигает нескольких пунктов за короткий промежуток времени. Может показаться, что скальпинг — стратегия безопасная, ведь сделки открываются на короткое время, а это снижает вероятность фатальных потерь, но, как всегда, есть нюансы.
Виды скальпинга
1. Классический или стаканный. Биржевой стакан (англ. DOM, Depth of Market) — это таблица с заявками на покупку и продажу торгового инструмента (ценных бумаг, валют, товаров и т.д.). В такой таблице хорошо видно, в какую сторону двигается соотношение спроса и предложения. Анализируя эти данные, скальпер прогнозирует изменение цены на торговый инструмент и возникновение подходящего момента для совершения сделки. Дисбаланс между покупателями и продавцами приводит цены в движение, и трейдер может получить прибыль.
2. Импульсный скальпинг. Он основан на ловле импульсов, которые приведут котировки в движение, и опирается на тезис о взаимосвязанности рынков. Импульсом может быть поведение других торговых инструментов, например, индексов, фьючерсов и т.д. Импульс толкает цену, это привлекает внимание трейдеров, и тренд набирает обороты. Когда он ослабнет, ситуация может развернуться на 180 градусов. Задача скальпера купить и продать актив в нужный момент.
3. Гибридный. Скальпер объединяет данные о количестве заявок в биржевом стакане с информацией о взаимосвязи торговых инструментов.
Как работает скальпинг
Скальперы удерживают позиции на краткосрочных таймфреймах М5-М15 и отдают предпочтение ECN-счетам, чтобы получить доступ к более низким спредам.
Существует изрядное количество стратегий скальпинга. Большинство из них основано на продолжительности сделки и ее уровне риска. Так, например, пипсовка — самая рискованная стратегия. Только представьте, трейдер должен совершить огромное количество сделок за промежуток времени не более минуты. Можно сказать, что сделки пипсовщик открывает наобум. А вот консервативный скальпинг подразумевает, что трейдер открывает сделки не более чем на 10 минут, опираясь на сигналы индикаторов.
Какую бы стратегию скальпинга ни выбрал трейдер, предпочтительными для него будут волатильные рынки. Нет единства в ответе на вопрос, какие рынки самые волатильные. Если сравнивать Форекс и криптовалютный рынок, то очевидно, что крипторынок более волатильный, т.к. не обременен регуляторами. А если нет регулятора, то ничто не может сдержать рост или падение какой-либо крипты. Привет биткоину и догикоину.
Что такое скальпинг на Форекс?
Форекс — это самый ликвидный финансовый рынок. Волатильность некоторых валютных пар позволяет зарабатывать трейдерам с движения от 100 до 200 пипсов. Но в основном форекс-скальперы получают доход около 10 пипсов со сделки.
Криптоскальпинг
Рынку криптовалют присуща высокая волатильность, что делает его весьма привлекательным для скальперов, которые используют небольшие колебания цен для получения прибыли. Однако криптоскальпинг сопряжен с некоторыми рисками:
- Цена может двигаться очень быстро, что затрудняет выход из позиции по желаемой цене.
- Криптобиржи могут ограничить количество сделок, открываемых в определенный период времени, что явно не на руку скальперам.
- Увы, ценами на крипту частенько манипулируют крупные инвесторы (киты). Скальперам бывает сложно получить прибыль от малых колебаний цен, когда рынок двигают крупные игроки.
Скальпинг криптовалют vs скальпинг на Форекс
Может показаться, что скальпинг крипты и скальпинг на Форекс одинаковы. Но это не так. Форекс, в отличие от крипторынка, старше и признан повсеместно. Крипторынок — явление относительно новое. Регулятора на этом рынке нет, а значит, волатильность на крипторынке такая, что Форексу и не снилась.
Различия рынков:
- Криптовалюты более волатильны, чем фиатные деньги.
- График работы. Крипторынок открыт 24/7 без перерыва на выходные и праздники. Рынок Форекс работает 24/5. В выходные дни Форекс не работает, как и в дни международных праздников, например, на Новый год и католическое Рождество.
- Торговля на Форекс регулируется законом. Так ЦБ всех стран стремятся не допускать резких скачков курсов национальных валют во избежание экономических кризисов. С момента появления битка прошло 14 лет, но до сих пор крипта признана лишь в некоторых странах. Регулятора так и не появилось, и рынок подвержен манипуляциям крупных игроков. После банкротства крупнейшей криптобиржа FTX в 2022 году разговоры о необходимости регулирования звучат все чаще и настойчивей.
Сходства рынков:
- Цены и на фиатные деньги, и на крипту определяются соотношением спроса и предложений.
- Торговля на обоих рынках ведется через цифровые платформы.
- Для торговли на обоих рынках можно использовать ботов.
Лучшие индикаторы для скальпинга
Скальпинг, как метод торговли, основывается на техническом анализе и предполагает совершение множества сделок за короткий промежуток времени вплоть до миллисекунд. Каждый скальпер выстраивает свою стратегию торговли. Для этого он выбирает торговый инструмент, а также индикатор — инструмент анализа рынка и прогнозирования изменений цены, который позволит определить точки входа в сделку и выхода из нее.
Скальперу важно использовать опережающие индикаторы, ведь к тому моменту, когда запаздывающий индикатор определит тренд, для скальпинга будет поздно. Использовать индикаторы надо только на краткосрочных графиках, ведь в скальпинге — чем длиннее временной интервал графика, тем меньше его ценность.
Как правило, скальперы в своей работе не ограничиваются одним индикатором. К наиболее популярным из них, относятся:
- Простая скользящая средняя (SMA). Индикатор SMA использует последние цены закрытия на 10-минутном графике, чтобы обозначить движение стоимости актива. Индикатор можно использовать, чтобы открыть длинную или короткую позиции и закрыть их через несколько минут.
- Параболический стоп и разворот (PSAR). Когда есть восходящий тренд, индикатор ставит точки ниже цены. Если тренд движется вниз, то индикатор ставит точки над ценой. Точки на графике смещаются снизу вверх, когда наблюдается остановка тренда и его разворот. Этот разворот скальперы используют для снятия прибыли с начала движения цены.
- Стохастический осциллятор. Индикатор информирует о перекупленности или перепроданности актива, а также о развороте тренда.
Какого брокера выбрать для скальпинга
Выбирая брокера, скальперы обращают внимание на следующие факторы:
- скорость исполнения сделок (чем выше, тем лучше),
- отсутствие ограничений на продолжительность сделок и их количество,
- большое кредитное плечо,
- ликвидные торговые инструменты,
- низкие торговые комиссии.
Заключение
Скальпинг — это гонка на болиде. Одно неловкое движение — и вот вы уже летите в обрыв. Каждый скальпер должен четко придерживаться выбранной стратегии и не допускать суеты и срывов.
Перед тем, как опробовать новую стратегию скальпинга, сто раз перепроверьте ее на демосчете, а потом… а потом еще сто раз. Карен Фу — азиатский трейдер, входящая в десятку лучших скальперов по версии FX Street, — четыре года(!) тренировалась на демосчете, прежде чем приступить к реальной торговле. Так что, поспешайте медленно, четко осознавая свою цель, и все у вас получится.
