Не так давно в своем блоге я разбирал особенности работы с индикатором ADX. Мои подписчики помнят, что он весьма неплохо показывает себя там, где трейдеру необходимо принять решение о выходе из сделки. Однако он совсем не подходит для определения моментов входа. Продолжая тему работы с различными индикаторами и стратегиями, хочу сегодня рассмотреть противоположность ADX. А именно — тему дивергенции и того, как она помогает определять удачные моменты для открытия сделок.
Что такое дивергенция и как она выглядит?
Начнем с того, что вообще такое «дивергенция». Это слово пришло в мир трейдинга из биологии, где означает «расхождение признаков у организмов, которые изначально были близки». Впрочем, для торговли на финансовых рынках знание эволюции нам не потребуется. Для нас определение дивергенции куда проще. Речь идет о ситуации расхождения графика цены и значений индикаторов. Поясню на примере. Обычно, когда тренд развивается спокойно, мы видим на графиках следующую картину:
Видно, что рост максимумов цены сопровождается идентичным движением индикатора. Кстати, стоит отметить, что для определения дивергенции, как правило, используются индикаторы STO и MACD, так что в дальнейшем я буду показывать именно их. Теперь вернемся к нашей теме. Когда движения индикаторов соответствуют максимумам графика, мы говорим о сохранении тренда. А вот как выглядят признаки дивергенции:
Поясню, что вы видите на этом изображении. Линия 1 показывает уменьшение минимумов цены актива. В обычной ситуации вертикальные линии осциллятора MACD должны демонстрировать тот же тренд. Но мы видим, что линия 2, соединяющая эти точки на минимумах графика, движется вверх. Да, не очень резко, но все же вполне очевидно. В этот момент можно с высокой долей вероятности предположить, что тренд обещает измениться, что мы и видим на участке под цифрой 3 — график развернулся, превратившись из медвежьего в бычий.
На следующем изображении я покажу обратную картину с использованием индикатора Sto.
Я намеренно привожу здесь не максимально яркие и очевидные значения, а примеры относительно ровного движения. Тем не менее расхождение между максимумами цены актива и линией осциллятора более чем очевидно, а результат мы видим на участке 3.
Главное правило использования дивергенции
В первую очередь, начинающим трейдерам следует понять очень важный момент. Дивергенция — это ваш помощник, а не самодостаточная стратегия. Я достаточно много пишу здесь про то, как выстраивать стратегии, так что, если вы этого еще не знаете, почитайте, а сейчас я скажу предельно кратко. Еще до того, как начать использовать индикаторы, вы должны определиться с правилами:
- Выявления точек входа и выхода;
- Установки ордеров stop-loss и take-profit;
- Допустимого риска и желаемой прибыли.
Когда все это у вас есть, понимание дивергенции позволяет находить оптимальные моменты для открытия сделок. Но это еще не все. Есть еще одно правило, которое поможет увидеть ситуацию с разных сторон.
Используйте разные таймфреймы
Когда вы подключаете абсолютно любой осциллятор, система задает вам вопрос, использовать ли его на всех таймфреймах. Убедитесь, что этот пункт выбран. Так вы сможете объединить работу на разных графиках, причем используя их для различных целей. Приведу пример. Вернемся к рисунку, который вы уже видели:
Здесь изображен график на таймфрейме H4, то есть одна свеча показывает изменения цены за четыре часа. Этого вполне достаточно, чтобы увидеть дивергенцию и предсказать вероятность изменения тренда. А вот принимать решение об открытии медвежьей сделки я советую, перейдя на таймфрейм H1.
Более высокие таймфреймы предоставляют, как правило, более точную информацию о потенциальных изменениях трендов. Разумеется, она не подойдет скальперам, но вполне хорошо показывает себя даже для тех трейдеров, кто предпочитает торговать без переноса позиций на следующий день. Не говоря уж о тех, чья стратегия предполагает долгие сделки. В то же время меньшие таймфреймы оказываются более точными там, где нужно увидеть классические рыночные паттерны, показанные на рисунке выше.
Итак, в этой статье я рассказал о дивергенции и показал, как ее использовать, не забывая о главном правиле — первой всегда идет стратегия, а инструменты лишь следуют за ней. Надеюсь, что тема разворота трендов стала вам немного понятнее. Впрочем, я еще не раз вернусь к ней в этом блоге.
