Введение
Сейчас, когда мы имеем дело с большим количеством геополитических и прочих рисков, самое время уделить некоторое внимание страхованию своей торговли. Именно так я подумал несколько недель назад, а затем попробовал разные варианты. Сегодня расскажу вам об одном из них.
Называется он «парный трейдинг». Это весьма распространенная стратегия, в рамках которой акцент делается на корреляции между разными активами. Анализируя эту корреляцию на основании общеизвестных фактов и исторических данных, трейдер открывает разные позиции по разным же инструментам. В результате он получает прибыль в периоды временных отклонений цен активов от уровней корреляции. Это помогает нам, участникам торговли на финансовых рынках, уменьшать риски и стабилизировать результаты, что особенно важно в условиях повышенной волатильности.
Кстати, эта статья будет, видимо, состоять из двух частей. Сегодня я разберу теоретические основы стратегии, а через неделю покажу на конкретных графиках, как работает парная торговля.
Значение корреляции между активами
Корреляция выступает ключевым индикатором синхронности движения двух активов. О положительной корреляции говорят, когда графики двигаются в одном направлении, об отрицательной — при разнонаправленном движении. Чем выше корреляция, тем сильнее связаны два торговых инструмента. Это увеличивает и вероятность того, что отклонения в цене можно будет использовать для извлечения прибыли.
Шаги по реализации стратегии
Подбор активов с учетом фундаментальных и технических факторов
Итак, теперь мы понимаем, что такое корреляция. Ничего сложного, не правда ли? Давайте перейдем к тому, как реализовать стратегию парной торговли.
При выборе активов трейдеры учитывают как фундаментальные, так и технические аспекты. Фундаментальный анализ включает изучение финансовых показателей компаний, а технический анализ фокусируется на графиках, паттернах, индикаторах и и объемах торгов. Кстати, в принципе для парной торговли подходят не только валюты. Например, можно обнаружить достаточно сильную прямую корреляцию между золотом и долларом США. А некоторые выбирают индексы, такие как VIX. Впрочем, списки коррелирующих инструментов вы и сами без труда найдете в сети.
Анализ временных отклонений как индикатор для входа
Стратегия включает не только инструменты, но и моменты входа в сделку и выхода из нее. Для выбора подходящего момента трейдеры анализируют отклонения цен активов от уровней их корреляции. Когда один актив временно отклоняется от другого, это служит сигналом к открытию позиций с ожиданием возврата к исторической корреляции. Разумеется, всегда необходимо учитывать данные фундаментального анализа. Именно выход новостей является, пожалуй, самой частой причиной для возникновения подобных отклонений. Закрытие сделки может происходить при возврате отклонившегося инструмента к среднему уровню корреляции.
Преимущества торговли парами для управления рисками
Независимость от рыночного тренда
Стратегия привлекательна тем, что она не слишком сильно зависит от общего рыночного тренда. Даже при резких ценовых изменениях трейдеры могут извлекать выгоду из временных отклонений активов.
Применение в условиях высокой волатильности
Лично я увидел в торговле парами достаточно надежный инструмент страхования именно в условиях нестабильности, например, в период экономических кризисов.
Нюансы парной торговли
Есть несколько моментов, на которые я хочу обратить особое внимание.
- Изначально парная торговля возникла на фондовом рынке. Сейчас это имеет для нас значение в тех случаях, когда мы используем CFD на акции или индексы.
- Для эффективного применения стратегии важно строго соблюдать правила управления капиталом. Определение размеров позиций и установка стоп-лоссов помогают минимизировать потенциальные потери.
- Диверсифицируйте активы и регулярно отслеживайте фундаментальные изменения и события на рынках. Это поможет снизить риски, связанные с изменением корреляции и неожиданными рыночными движениями.
Заключение
Торговля парами — это устойчивая методика, позволяющая уменьшить рыночные риски и смягчить влияние непредсказуемых изменений. Использование принципов корреляции помогает трейдерам выявлять временные отклонения, а грамотный подбор активов и эффективное управление капиталом способствуют достижению стабильных результатов. В следующей статье мы рассмотрим конкретные примеры применения стратегии на реальных графиках.
