Как вы хорошо знаете, я регулярно стараюсь проводить эксперименты, используя разные индикаторы. В результате пишу небольшие статьи для вас, которые больше похожи на отчеты. Сегодня героем этой рубрики стал Stochastic Oscillator, или, как его нежно называют трейдеры, просто Стохастик. Надо сказать, что его чрезвычайно ценят те, кто только начинает свой путь в торговле на Форекс. Ценят за простоту, понятность настроек и легкость в использовании. Однако, как я последовательно выяснил, с ним не все так просто. Об этом и будет моя сегодняшняя статья.
Что такое Стохастик?
Итак, начнем с базы. Стохастический индикатор — это осциллятор. Он «смотрит» на текущую цену, сравнивает ее с минимумами и максимумами за определенный период и показывает, насколько она близка к этим минимумам и максимумам. Стохастик в целом демонстрирует смену тренда, но лучше работает непосредственно во флэте. Разумеется, я говорю о «хорошем» флэте, когда цена движется между линиями поддержки и сопротивления, а не просто торгуется на одном месте в пределах нескольких пунктов. Вот как Стохастик выглядит на графике.
Разберем части индикатора подробнее. Сплошная синяя линия и пунктирная красная — это, собственно, и есть индикатор. Видно, что пунктирная следует за сплошной и отличается более мягкими и спокойными изгибами. Эту особенность и то, как ее применять, я разберу немного позднее.
Два белых горизонтальных пунктира — это своеобразные границы. Надо отметить, что значения Стохастика колеблются в диапазоне между 0 и 100, а эти линии находятся на уровнях 20 (нижний пунктир) и 80 (верхний пунктир).
Как торговать, используя Стохастик?
Если ограничиваться исключительно этим индикатором, существуют две основные стратегии определения сигналов на вход в рынок и выход из него.
Торговля на пересечении уровней
Самый популярный и простой вариант. Нужно отслеживать направление, силу движения и уровень индикатора. Сигналом на покупку является пересечение индикатором линии 20 в направлении снизу вверх. Сигнал на продажу, как несложно понять, прямо противоположный — линия индикатора пересекает уровень 80, двигаясь сверху вниз.
Почему на этой картинке вы видите по две стрелочки? Очень просто — ведь у индикатора две линии. Какую из них использовать, зависит от вашей стратегии. Вы прекрасно видите, что синяя двигается впереди и вообще более резкая. Она дает первый сигнал. Затем почти всегда уровень 20 или 80 пересекает и мягкая пунктирная линия. Почти, но не всегда. Таким образом, более рисковые трейдеры чаще используют первый сигнал, а более осторожные — второй.
Торговля на пересечении линий
Сразу скажу — я так не торговал, и лично мне этот вариант не кажется очень стоящим. Но поскольку многие трейдеры его используют, коротко расскажу. Идея в следующем. Если сплошная линия пересекает пунктирную, двигаясь вверх (то есть как бы обгоняет ее), это сигнал на покупку. Если же мы видим эту картину, но при движении вниз, говорят, что это сигнал на продажу.
На мой взгляд, это стоит использовать не в качестве основной стратегии, а как дополнительный знак. То есть, например, если мы и так видим сигнал из первой стратегии (пересечение линий 20 и 80) и он сопровождается дополнительным пересечением линий индикатора, это с большей вероятностью говорит об изменении направления тренда.
Немного практики
Как определить, является ли стратегия, основанная на одном источнике (индикаторе), верной или неверной? Правило очень простое. Поскольку прибыль трейдера складывается из суммы множества прибыльных и убыточных сделок, необходимо, чтобы на долгом треке результат использования индикатора был положительным. Для проверки я установил Стохастик со стандартными настройками на график пары EUR/USD с часовым таймфреймом и проанализировал 50 сигналов на исторических данных. Показать их все на рисунке нереально, так что ограничусь одиннадцатью.
Вы без труда можете увидеть, что, если использовать индикатор только таким образом, количество правильных и неправильных сигналов окажется почти одинаковым — 6 из них помогли бы вам заработать, а 5 привели бы к потере средств. Впрочем, это только подтолкнуло меня к дальнейшим экспериментам, по результатам которых я пришел к следующим выводам:
- Использование одного только Стохастика на одном таймфрейме недостаточно для уверенной торговли.
- Если соотносить сигналы на часовом и четырехчасовом таймфреймах, результаты будут гораздо лучше, примерно на 20%.
- Базовые настройки индикатора подходят только для коротких таймфреймов. Трейдеры, предпочитающие торговать, перенося позиции на следующий день, должны изменять их в сторону увеличения (см. рисунок).
Разумеется, конкретные цифры вы устанавливаете сами в зависимости от множества условий.
Выводы
Стохастик — хороший индикатор, который помогает увидеть возможное изменение тренда тогда, когда рынок во флэте и будущее не слишком очевидно. Но использовать его следует с осторожностью, проверяя каждый свой вывод. Проще говоря, он может стать для вас качественным подспорьем, но вряд ли окажется достаточным для выстраивания полностью самостоятельной рабочей стратегии.
