Сегодня я решил вернуться к чистому техническому анализу, притом к довольно старому, ведь Джон Мерфи описал тему моей сегодняшней статьи еще в 1986 году. Те, кто регулярно меня читают, знают, что я стараюсь с большой осторожностью относиться к моделям технического анализа, которые не создавались для Форекс. То есть к очень многим. Ведь мы, трейдеры Форекс, очень часто используем модели и индикаторы, разработанные для фондового рынка. Это, конечно, не отменяет максимально уважительного отношения к выдающимся математикам и трейдерам, которые это все разработали, но, повторюсь, осторожность не помешает. Итак, сегодня я расскажу о паттерне «клин», который чаще буду называть «моделью» просто по причине благозвучности. Начнем, как всегда, с азов.
Что такое модель «клин»?
Такие статьи приятны тем, что их можно начинать непосредственно с картинки. Вот и она:
Полагаю, все вполне очевидно, но все же поясню. Клин — это модель, которая выглядит как треугольник, причем вершина расположена там, где мы планируем открывать сделку. Строится он следующим образом. Нижняя линия соединяет 2-3 уровня минимумов, верхняя — максимумов. Впрочем, если вы решили, что построить «клин» очень просто, вы поспешили. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:
- Фигура строится только после тренда, причем желательно, чтобы общее изменение цены актива составило не менее 100 пунктов;
- Модель абсолютно бесполезна в период консолидации, то есть вы должны явственно видеть на графике волны, количество которых должно быть не менее трех;
- Наличие волн подразумевает и существование разворотных точек. Старайтесь, чтобы их было не менее пяти.
Сейчас я по шагам покажу, как именно строится клин.
Шаг 1. Смотрим на график
В левой части видим явственный тренд.
Шаг 2. Измеряем этот тренд
Кстати, напоминаю, что все торговые терминалы имеют встроенную функцию «линейка», которая именно для этого и предназначена. Итак, здесь мы видим, что в период действия восходящего тренда цена актива изменилась на 165 пунктов. Этого более чем достаточно. Теперь посмотрите на правую часть графика. Видите там что-то похожее на волны? Вот с ними и надо работать.
Шаг 3. Соединяем не менее 3 максимумов и не менее 2 минимумов цены.
Несложно увидеть, что мы получили ту картину, с которой я начал эту статью.
Виды «клиньев»
Теперь, когда вы понимаете, как строится «клин», не очень сложно сделать вывод о том, что существует 4 основных вида этой модели. Различают их в зависимости от направления самого паттерна и от того, какой тренд ему предшествовал. Получается, что мы можем увидеть:
- Восходящий клин при восходящем тренде;
- Восходящий клин при нисходящем тренде;
- Нисходящий клин при восходящем тренде;
- Нисходящий клин при нисходящем тренде.
Некоторые трейдеры выделяют еще один — так называемый «расширяющийся клин», линии которого не сходятся, а расходятся при взгляде из прошлого в будущее. Но я считаю, что эти особенности превращают его в совершенно иную фигуру, которую я с удовольствием разберу для вас в одной из следующих статей.
А теперь о проблемах
Внимательные читатели могли обратить внимание, что я ни разу не сказал о том, к каким выводам приводит нас появление фигуры на графике. Шутка в том, что мнения трейдеров в отношении модели «клин» разделились поровну. Одни считают, что она указывает на продолжение тренда, другие, напротив, используют паттерн как разворотную модель. Здесь выбор остается за вами.
Вторая сложность состоит (вернемся к самому началу этой статьи) в том, что модель была сформирована несколько десятилетий назад для рынка с совершенно другим уровнем волатильности. Поэтому уважаемые трейдеры обычно аккуратно отмечают, что «клин» не всегда идеально проявляет себя на малых таймфреймах, на которых его следует использовать только при очень явственно сформировавшейся фигуре.
Третья проблема в том, что мои личные наблюдения показывают, что на Форекс за этой моделью часто (очень часто) следует консолидация.
Решение проблем (вместо заключения)
Поторговав некоторое время и проверив модель на исторических данных, могу высказать свое мнение. Полагаю, что «клин» действительно гораздо лучше работает, когда вы выстраиваете его на продолжительном временном отрезке. Например, графики выше построены с таймфреймом H1, а длина фигуры превышает 5 торговых дней.
Во-вторых, давайте подумаем, что из себя представляют верхняя и нижняя линии фигуры. Правильно — это своеобразные линии поддержки и сопротивления. Объединяя их с каким-нибудь простым индикатором вроде «скользящей средней», вы получите достаточно надежный источник информации.
Здесь вы сможете использовать более и менее консервативные стратегии, определяя линию поддержки и сопротивления и принимая решение торговать на пробое, в каком бы направлении этот пробой ни произошел.
Что касается сложностей с консолидацией, которая часто появляется после «клина», то здесь все зависит от двух факторов: вашего терпения и желания ждать. В любом случае, выставив адекватные уровни Stop-Loss и Take-Profit, вы сможете уберечь себя от потерь. А вкладывая в сделку только небольшой процент своих средств, вы получите возможность спокойно наблюдать за тем, что происходит с вашим активом.
Таким образом, мой вывод прост — модель «клин» не универсальная и не беспроигрышная. Но если вы будете осторожны и станете соблюдать ключевые правила управления рисками, она сможет принести вам пользу и сделать торговлю более выгодной.
