Я заметил, что в последнее время больше пишу о психологии и современных трендах и меньше — непосредственно о торговле на Форекс. Решил исправить это упущение и посвятить несколько статей конкретным стратегиям и индикаторам. Сегодня расскажу о том, как я тестировал индикатор ADX, как его, на мой взгляд, можно использовать, а как не стоит. Статью постарался сделать предельно понятной, но советую читать ее, открыв ваш торговый терминал — тогда точно ничего не упустите.
ADX — история и суть
Сперва скажу пару слов об истории вопроса. Индикатор ADX был впервые опубликован в книге «Новые концепции в технических торговых системах» одного из создателей современного технического анализа Уэллса Уайлдера. Произошло это в 1978 году. Здесь хочу сразу дать небольшой спойлер. Подумайте, как изменились с тех пор финансовые рынки, и какие ограничения эти изменения неизбежно накладывают на использование индикатора. Или просто читайте дальше — узнаете ответ через несколько абзацев.
ADX, полное название которого — Average Directional Movement Index, относится к так называемым трендовым индикаторам. То есть его главная задача в том, чтобы работать с трендами, определять их силу, направление и, что куда важнее, момент разворота или ухода во флэт. Визуально индикатор представляет собой три линии. Начнем с настроек. Они важны, так как базовые установки, как правило, не очень удобны.
На вашем терминале начните процесс добавления нового индикатора на график. Для удобства я буду демонстрировать все шаги на самой популярной паре EUR/USD. Также на графиках будут данные о тиковых объемах — просто для дополнительной иллюстрации и потому что я почти всегда держу их открытыми.
Настройки индикатора
Итак, вы видите графу «период», настройки трех линий и кнопку «показывать на всех таймфреймах», с которой ничего делать не надо. К периоду я вернусь чуть позднее, а пока дам первый совет. Обязательно сделайте базовую линию толще остальных. Иначе будет тяжело отличать их и выделять главную.
Чтобы понять, что такое период, надо сказать несколько слов о том, как работает ADX. По сути, он анализирует свечи, их форму, последовательность и взаимное расположение. Исходя из этого, он «говорит» про продолжение, рост или уменьшение тренда. Значение периода коррелирует с количеством свечей, которые принимаются в расчет. Таким образом, чем их больше, тем менее чувствительным становится индикатор. И наоборот. Сравните два вида индикатора на одном и том же графике при значениях 1 и 20.
Установлен период 1
Установлен период 20
Базовое значение у разных брокеров отличается, но классическим считается 14. Многие считают, что его стоит использовать при работе на коротких таймфреймах, а для вариантов H4 или D1, стоит уменьшать до 7-10. Впрочем, к таймфреймам мы вернемся чуть позднее, а сейчас давайте разберемся, что за линии мы видим на экране.
При установке базовых настроек зеленой будет линия +DMI, красной — -DMI и черной (той самой, которую, как видите, я сделал толще других) — линия самого индикатора. Первая показывает давление на рынок, которое оказывают покупатели актива. Вторая демонстрирует активность продавцов. Ну а сам индикатор по достаточно простой формуле рассчитывает силу тренда.
Торговля на ADX
Я не хочу утомлять читателей большим количеством примеров, поэтому просто покажу главный паттерн ADX, а затем объясню, что понял на собственном опыте насчет его использования.
Паттерн — линии +DI и -DI пересекаются, ADX растет
Поскольку пересекаться первые две могут в любых направлениях, возможны две картины:
Соответственно, в первом случае мы говорим о росте медвежьего тренда, во втором — бычьего. В сети можно встретить множество утверждений, что точки пересечения дают чуть ли не 100% картину, достаточную для входа в сделку и определения силы тренда. И здесь мы возвращаемся к спойлеру, который я дал в самом начале статьи. Помните про 1978 год? ADX был разработан тогда, тогда о современной торговле на Forex никто и не слышал. То есть он изначально создавался для работы на гораздо больших таймфреймах.
Мои многочисленные эксперименты показали, что ADX практически бесполезен на графиках с таймфреймами меньше H4, а лучше всего показывает себя на D1. В таком случае он отлично подходит, например, для определения силы тренда. Кроме того, по очевидным, причинам, он не в состоянии мгновенно реагировать на выход новостей, ведь ему необходимо сравнить несколько уже закрытых свечей.
Непосредственно в тот момент, когда я пишу эту статью, в США вышли позитивные данные о количестве безработных. Разумеется, они привели к резкому скачку курса по нашей паре EUR/USD. А теперь посмотрите, как ведет себя ADX.
Он просто не успел проанализировать изменения, что делает его неприменимым в скальпинге и с трудом применимым во внутридневной торговле.
Но значит ли это, что он совершенно бесполезен? Конечно, нет, в таком случае я ограничился бы статьей в один абзац. Мой опыт показывает, что ADX можно с успехом интегрировать в существующую стратегию при двух условиях. Первое — использовать только на больших таймфреймах. Второе — искать на наших трех линиях сигналы не к открытию, а к закрытию позиций. Любой трейдер хорошо знает, что своевременный выход из сделки может быть даже более важным, чем вход в нее. И вот здесь ADX дал мне несколько отличных сигналов. Выглядят они так: главная линия все еще располагается выше линий +DI и -DI, но уже начала снижение. Пример:
Обратите внимание на центральную точку графика. Благодаря этому сигналу, я закрыл свой шорт по 1,08222. Открыт он был на 1,08359, так что результат получился более чем приличный. А вот если бы я ждал сигнала ADX на открытие этой же сделки, то вошел бы в рынок значительно позже необходимого.
Итак, подытожим. Индикатор ADX может быть отличным помощником для трейдера. Он прост в настройках и дает достаточно однозначные картины при соблюдении определенных условий. Но его ни в коем случае не рекомендуется использовать в качестве основы для стратегии. Также с большой осторожностью стоит искать на нем сигналы к открытию сделок. А вот для их своевременного закрытия он подходит очень хорошо.
